Вычисление матрицы ковариации



Вычисление матрицы ковариации

Приведенная далее функция позволяет вычислить матрицу ковариации для массива данных.

  • cov(x) — возвращает смещенную дисперсию элементов вектора х. Для матрицы, где каждая строка рассматривается как наблюдение, а каждый столбец — как переменная, cov(x) возвращает матрицу ковариации. diag(cov(x» — вектор смещенных дисперсий для каждого столбца и sqrt(diag(cov(x))) — вектор стандартных отклонений.

  • Функция С = cov(x.y), где х и у — векторы-столбцы одинаковой длины, равносильна функции cov([x у]).



Содержание раздела